اندیکاتورهای برتر برای پراپ تریدینگ

اندیکاتورهای برتر برای پراپ تریدینگ

دنیای پراپ تریدینگ سرشار از فرصت برای معامله‌گران حرفه‌ای و کسانی است که قصد دارند با سرمایه شرکت‌ها، سودآوری کنند. یکی از عوامل حیاتی موفقیت در پراپ تریدینگ، استفاده هدفمند از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتورها به معامله‌گران ابزارهایی ارائه می‌دهند تا تصمیمات آگاهانه‌تر و دقیق‌تری بگیرند، ریسک معامله را کاهش دهند و سود خود را افزایش دهند.

در این مقاله از اوستریچ ، ابتدا مفهوم اندیکاتور و پراپ تریدینگ را تعریف می‌کنیم، سپس اندیکاتورهای برتر برای پراپ تریدینگ را معرفی خواهیم کرد.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading یا Proprietary Trading) مدلی نوین از معامله‌گری است که در آن شرکت‌ سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند. در این مدل، تریدر معامله می‌کند و بر اساس سود تولید شده، بخش قابل توجهی از سود را دریافت می‌کند. این روش ریسک سرمایه را برای معامله‌گر کاهش می‌دهد و فرصت‌های رشد بیشتری نسبت به معامله با سرمایه شخصی ایجاد می‌کند.

برای موفقیت در پراپ تریدینگ، رعایت قوانین مدیریت سرمایه، داشتن دانش کافی و استفاده هوشمندانه از ابزارهای تحلیل بازار ضروری است. اندیکاتورها مهم‌ترین ابزار برای تحلیل چارت محسوب می‌شوند.

تحلیل تکنیکال و نقش اندیکاتور

تحلیل تکنیکال یکی از پایه‌ای‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که با مطالعه گذشته قیمت و حجم معاملات، روند آینده را پیش‌بینی می‌کند. اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین اجزای این نوع تحلیل هستند که با محاسبات ریاضی روی داده‌های قیمت ـ مانند قیمت پایانی، حجم معاملات و غیره ـ الگوها و سیگنال‌های معاملاتی را به تریدر ارائه می‌دهند.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتورها ابزارهای ریاضی و نموداری هستند که بر اساس داده‌های قیمتی، اطلاعاتی مانند روند، قدرت، مومنتوم و نقاط بازگشت بازار را نمایش می‌دهند.

کاربرد اندیکاتور در پراپ تریدینگ

• کشف روندهای بازار
• تشخیص نقاط ورود و خروج صحیح
• مدیریت ریسک موثرتر
• افزایش درصد موفقیت در معاملات پراپ تریدینگ

بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ

بهترین استراتژی پراپ تریدینگ، استراتژی است که سود مستمر با حداقل ریسک تولید کند و کاملاً با قوانین شرکت پراپ هماهنگ باشد. در پراپ تریدینگ، شما باید هم در آزمون اولیه موفق شوید و هم حساب واقعی را حفظ کنید، پس استراتژی باید ساده و تکرارپذیر باشد، قوانین مشخصی برای ورود، خروج و مدیریت ریسک داشته باشد، در چارچوب زمان‌های فعال بازار باشد و در آن به محدودیت‌هایی مثل حداکثر ضرر روزانه، ضرر کل و اجبار به حد سود مشخص توجه شود.
پرکاربردترین استراتژی های پراپ تریدینگ عبارتند از:

• استراتژی شکست (Breakout Strategy)
• استراتژی بازگشت از سطوح (Mean Reversion)
• استراتژی پرایس اکشن (Price Action Trading)
• استراتژی دنبال‌کننده روند (Trend Following)

استراتژی شکست

هدف استراتژی شکست، گرفتن پوزیشن در زمانی است که قیمت با قدرت از یک محدوده مهم (رنج، مثلث، کانال یا مقاومت/حمایت قوی) خارج می‌شود و ادامه مسیر می‌دهد. تایم فریم مورد استفاده برای تحلیل 1 ساعته و برای ورود 15 دقیقه یا 30 دقیقه است. از اندیکاتور ATR برای محاسبه حد ضرر پویا و حجم معاملات برای تأیید شکست می‌توان استفاده کرد.

برای اجرای استراتژی، ابتدا باید ناحیه تثبیت (Consolidation Zone) را شناسایی کرده و خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید. منتظر شکست باشید؛ شکست واضح یکی از خطوط با کندل بزرگ و حجم بالا باید صورت بگیرد. حجم معاملات بالاتر از میانگین و تشکیل یک کندل قوی مثل ماروبوزو یا انگولفینگ نشانه تأیید شکست است. بعد از شکست و تأیید، می‌توانید وارد معامله شوید یا برای ورودی امن‌تر، بعد از پولبک می‌توان این کار را انجام داد. حد ضرر باید زیر/بالای ناحیه شکسته‌شده یا پشت کندل شکست باشد. حد سود معمولاً با نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا 1:3 تعیین می‌شود.

توجه داشته باشید که شکست‌های کاذب یا فیک بریک اوت‌ها همیشه رایج هستند. بهتر است همیشه منتظر تأیید بمانید. بهترین شکست‌ها در سشن لندن و نیویورک اتفاق می‌افتند. شکست‌هایی که با خبرهای اقتصادی همراه هستند، قوی‌ترند. هیچ وقت در بازارهای رنج بدون حجم بالا، به دنبال شکست گرفتن نباشید.

استراتژی بازگشت از سطوح

استراتژی بازگشت از سطح یکی از هوشمندانه‌ترین و دقیق‌ترین روش‌ها در پراپ تریدینگ است، چون برخلاف استراتژی شکست، در اینجا شما دنبال نقاط ورود با ریسک پایین و سود بالا در نزدیکی سطوح کلیدی هستید. این روش برای پراپ تریدرهایی که به دنبال نسبت ریسک به ریوارد بالا هستند، بسیار مناسب است.

هدف در این استراتژی، ورود به معامله در نقاطی است که قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت مهم برخورد کرده و نشانه‌هایی از بازگشت (rejection) را از خود نشان می‌دهد. تحلیل ساختار در تایم فریم‌های 1 ساعته یا 4 ساعته انجام می‌شود و برای تعیین نقطه ورود از نمودار 5 یا 15 دقیقه استفاده می‌کنیم. ابزارهای اصلی مورد استفاده در استراتژی بازگشت از سطح عبارتند از پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک 50 و 200 (برای تشخیص نواحی برگشتی)، اندیکاتور RSI برای شناسایی اشباع خرید/فروش و اندیکاتور بولینگر باند.

ابتدا سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت را در تایم فریم‌های بالا (1 ساعته یا 4 ساعته) شناسایی کنید. ترجیحاً به دنبال سطوحی باشید که قبلاً چند بار قیمت از آن برگشته باشد. منتظر بمانید تا واکنش قیمت را ببینید و منتظر تشکیل الگوهای بازگشتی مانند پین بار، انگولفینگ، دوجی یا ستاره عصرگاهی و صبحگاهی باشید. بهتر است از اندیکاتورها مانند واگرایی بین قیمت و RSI یا MACD تأیید بگیرید. پس از تشکیل کندل تأییدی، در خلاف جهت روند قبلی وارد شوید. حد ضرر را پشت کندل تأییدی یا کمی بالاتر/پایین‌تر از سطح کلیدی تعیین کنید. حد سود ما ناحیه رنج قبلی یا نسبت ریسک به ریوارد 1:2 خواهد بود.

توجه کنید اگر سطح شکسته شد و قیمت تثبیت شد، وارد معامله نشوید. از تایم فریم پایین‌تر برای ورود دقیق‌تر استفاده کنید. این استراتژی در بازارهای بدون روند یا پرنوسان عملکرد بهتری دارد. همچنین، بازده استراتژی بازگشت از سطوح در سشن‌های اصلی لندن و نیویورک بالاتر است.

استراتژی پرایس اکشن

هدف استراتژی پرایس اکشن برای پراپ تریدینگ، شناسایی نقاط ورود و خروج با دقت بالا بر اساس رفتار قیمت و ساختار بازار است. در اینجا نیز، برای تحلیل از تایم فریم 1 ساعته یا 4 ساعته و برای ورود به معامله از تایم فریم 5 یا 15 دقیقه استفاده می‌کنیم.

نخست، باید جهت روند روند اصلی را تعیین کنیم. در تایم فریم‌های بالا، اگر قیمت در حال تشکیل سقف‌ بالاتر و کف بالاتر باشد، روند صعودی است و اگر سقف پایین‌تر و کف پایین‌تر ایجاد کند، روند نزولی است. سپس، نواحی کلیدی را شناسایی می‌کنیم؛ ناحیه‌ای که در گذشته باعث تغییر جهت قیمت شده (مثل اوردر بلاک) یا ناحیه‌ای که قیمت با قدرت از آن برگشته است.

در وهله بعدی، منتظر واکنش قیمت می‌مانیم تا ببینیم با برخورد قیمت به ناحیه مورد نظر، کندل بازگشتی شکل می‌گیرد یا خیر و یا آیا شکست ساختار در جهت مورد نظر اتفاق می‌افتد. پس از کندل تأییدی، وارد معامله می‌شویم. حد ضرر پشت ناحیه کلیدی یا پشت کندل تأییدی قرار می‌گیرد. حد سود را هم تا مقاومت/حمایت بعدی تنظیم می‌کنیم.

استراتژی دنبال‌کننده روند

استراتژی دنبال‌کننده روند یکی از پایدارترین و امن‌ترین روش‌ها برای موفقیت در پراپ تریدینگ است، چون شما همراه با جهت غالب بازار حرکت می‌کنید، نه خلاف آن. این سبک برای تریدرهایی که به دنبال معاملات با احتمال موفقیت بالا و روندهای بلندمدت‌تر هستند، ایده‌آل است.

در استراتژی دنبال‌کننده روند، هدف شناسایی و ورود به معاملات در جهت روند بازار (صعودی یا نزولی) پس از پولبک، با استفاده از ابزارهای ساده اما کاربردی است. برای تشخیص جهت روند و نواحی حمایت/مقاومت پویا، از میانگین‌های متحرک 50 و 200 استفاده می‌شود. اندیکاتورهای ADX یا MACD نیز به سنجش قدرت روند کمک می‌کنند. برای تأیید ورود، می‌توانید از الگوهای کندلی مانند پین بار و انگولفینگ استفاده کنید.

در ابتدا، جهت روند را تعیین می‌کنیم. چنانچه MA50 بالای MA200 باشد، روند صعودی است و اگر برعکس، MA50 پایین‌تر از MA200 باشد، روند نزولی است. سپس، منتظر پولبک بمانید؛ قیمت باید به MA50 یا ناحیه حمایتی قبلی بازگردد. در آن ناحیه، به دنبال تأیید بازگشت باشید (الگوی کندلی یا حجم بالا). پس از کندل تأییدی، در جهت روند کلی بازار وارد معامله شوید. برای مدیریت ریسک، حد ضرر زیر/بالای کندل تأییدی یا ناحیه برگشت و حد سود را با نسبت ریسک/ریوارد حداقل 1:2 تعیین کنید.

توجه داشته باشید که هرگز در بازارهای رنج از این استراتژی برای ورود به بازار استفاده نکنید. قدرت روند را با ADX بالای 25 یا MACD مثبت تأیید کنید. معامله در تایم سشن لندن و نیویورک برای حرکت‌های قوی توصیه می‌شود.

بهترین اندیکاتورها برای پراپ تریدینگ 

اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Averages)

مووینگ اوریج یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها نزد معامله‌گران حرفه‌ای و پراپ تریدرها است. این اندیکاتور با محاسبه متوسط قیمت در بازه زمانی مشخص، نوسانات قیمت را تعدیل و روند را واضح‌تر نمایش می‌دهد.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

RSI یکی از نوسان‌گرهای بسیار مفید است که قدرت و ضعف روند هر نماد را نشان می‌دهد. RSI به‌ویژه زمانی که بازار در حالت رنج یا بازگشتی قرار دارد، سیگنال‌های قوی تولید می‌کند.

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

این اندیکاتور با ترکیب دو میانگین متحرک، قدرت و جهت روند را شناسایی می‌کند و سیگنال خرید و فروش ارائه می‌دهد.

اندیکاتور میانگین دامنه واقعی (ATR – Average True Range)

در پراپ تریدینگ، موقعیت صحیح استاپ‌لاس کلید موفقیت است. اندیکاتور ATR با سنجش نوسان بازار، کمک می‌کند تا حد ضرر (Stop loss) خود را اصولی ‌تر انتخاب کنید.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر سه خط هستند که حول مووینگ اوریج رسم می‌شوند و مرزهای نوسان قیمت را نمایش می‌دهند.

اندیکاتور حجم (Volume)

چرا حجم اهمیت دارد؟ تایید روندها و سیگنال‌های معاملاتی بدون بررسی حجم ناقص است. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات معامله‌گران پراپ نادیده گرفتن حجم بازار است.

اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی سطوح احتمالی برگشت یا اصلاح بازار را مشخص می‌کند. در پراپ تریدینگ، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان، فیبوناچی می‌تواند مامنی برای دقت بیشتر باشد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

این اندیکاتور نوسان‌گر برای تشخیص سریع مناطق اشباع خرید و فروش فوق‌العاده است و نقاط برگشت بازار را بیشتر در تایم‌فریم‌های کوتاه شکار می‌کند.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)

Ichimoku Kinko Hyo یک اندیکاتور چند بعدی ژاپنی که همزمان جهت روند، سطوح حمایت و مقاومت و قدرت روند را نشان می‌دهد.

ترکیب اندیکاتورها برای معامله‌گران پراپ

هیچ اندیکاتوری به تنهایی معجزه نمی‌کند ! معامله‌گران موفق پراپ تریدینگ همیشه به ترکیب هوشمندانه اندیکاتورها باور دارند.

اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور برای پراپ تریدینگ

بسیاری از افراد تازه‌ کار پراپ تریدینگ گمان می‌کنند هر قدر از اندیکاتورهای بیشتری استفاده کنند، نتایج بهتری خواهند گرفت. اما واقعیت برعکس است:

اشتباهات متداول:

• زیادی شلوغ کردن چارت
• تداخل سیگنال‌ها و ایجاد سردرگمی
• تکیه به یک اندیکاتور خاص
• عدم تطبیق با استراتژی شرکت پراپ

چگونه از اشتباهات اجتناب کنیم؟

• فقط سه یا چهار اندیکاتور اصلی را باهم ترکیب کنید
• هر سیستمی را در حساب دمو تست کنید
• الزامات مدیریت ریسک  را جدی بگیرید