دراداون روزانه و دراداون کل چطور محاسبه می‌شوند؟

دراداون روزانه نهایت حد ضرر مجاز در طول یک روز است. در دراداون روزانه ملاک محاسبه حد ضرر ایکوییتی بوده و در ساعت 12 هر شب چک می‌شود. درصد دراداون روزانه بسته به نوع چالش ممکن است متفاوت باشد، همچنین در چالش‌های دومرحله‌ای، هر مرحله دراداون روزانه متفاوتی می‌توانند داشته باشند. فرض کنید در یک چالش 10000 دلاری شرکت کرده و بعد از تعدادی ترید ایکوییتی شما به 10300 رسیده است، اگر دراداون روزانه 5 درصد باشد یعنی نهایت ریزشی که ایکوییتی شما در آن روز می‌تواند داشته باشد معادل 9785 دلار است. برای محاسبه کردن روزانه دراداون در ساعت 12 شب EET باید میزان ایکوییتی در آن لحظه چک شود.

دراداون کل

در دراداون کل، برخلاف دراداون روزانه که ملاک محاسبه میزان ایکوییتی بود کل مجموع درصدی که نسبت به بالانس اولیه حساب زده شده محاسبه می‌شود. برای مثال یک تریدر حساب 10000 دلاری دارد و بعد از 5 ترید همراه با ضرر، حساب به عدد 9000 دلار رسیده است. مقدار پول از دست رفته در اینجا 1000 دلار بوده و نسبت دراداون برابر است با 10000 تقسیم بر 1000 ضرر برابر است با 10 درصد دراداون.

دراودان نسبی (Relative Drawdown) چیست؟

دراودان نسبی (Relative Drawdown) یکی از معیارهای مهم سنجش ریسک به شمار می رود. این مفهوم نشان دهنده ی بیشترین میزان کاهش سرمایه شما نسبت به اوج (peak) قبلی است. به عبارت دیگر، دراودان نسبی (Relative Drawdown) معیاری برای اندازه گیری بیشترین کاهش ارزش یک سرمایه گذاری نسبت به بالاترین مقدار تاریخی آن است. به بیان ساده، دراودان نسبی نشان می دهد که یک سرمایه گذاری در بدترین حالت خود، چه مقدار از اوج بازدهی خود فاصله گرفته است.

حداکثر دراودان (Maximal drawdown) چیست؟

مفهوم دیگری به نام “حداکثر دراودان” (Maximum Drawdown) نیز وجود دارد که معرف بیشترین میزان افت سرمایه در کل دوره ی فعالیت شماست. به عبارت ساده تر، حداکثر دراودان نشان می دهد که در بدترین حالت ممکن، چه مقدار از سرمایه خود را در معاملات پی در پی از دست داده اید. این مفهوم با درصدی از سرمایه ی اولیه تان سنجیده می شود.

برای درک بهتر، فرض کنید شما با سرمایه ی اولیه ی ۱۰,۰۰۰ دلار وارد بازار شده اید. پس از مدتی، با انجام معاملات مختلف، ارزش حساب شما به ۱۲,۰۰۰ دلار افزایش می یابد (بالاترین مقدار سرمایه). سپس در اثر ضررهای پی در پی، موجودی حسابتان به ۷,۰۰۰ دلار کاهش پیدا می کند. در این مثال، میزان کل دراودان شما معادل ۳۰% است(۱۲,۰۰۰ – ۷,۰۰۰)تقسیم بر۱۰,۰۰۰(سرمایه اولیه) حداکثر دراودان شما نیز ۳۰% است؛ چرا که این بدترین حالت افت سرمایه در کل دوره ی معاملات شما بوده است.با دانستن حداکثر دراودان، شما می توانید:

• ریسک پذیری استراتژی معاملاتی خود را بهتر بسنجید.
• سرمایه گذاری خود را با میزان ریسک پذیری تان تطبیق دهید.
• عملکرد خود را با سایر معامله گران مقایسه کنید (البته با در نظر گرفتن نوع دارایی و استراتژی معاملاتی)

به خاطر داشته باشید که حداکثر دراودان پایین تر، نشان دهنده ی ریسک کمتر و ثبات بالاتر در سرمایه گذاری شما است. اما رسیدن به دراودان صفر تقریباً غیرممکن است؛ چرا که ضرر جزئی از ذات معاملات در بازارهای مالی است.

چرا دراودان نسبی مهم است؟

دراودان نسبی به سرمایه گذاران کمک می کند تا ریسک بالقوه سرمایه گذاری های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند. سرمایه گذاری هایی با دراودان نسبی بالاتر، از نظر تئوری، ریسک بیشتری دارند، زیرا در صورت افت بازار، پتانسیل کاهش ارزش بیشتری را دارا هستند. البته، دراودان نسبی تنها یکی از عوامل متعددی است که سرمایه گذاران باید هنگام تصمیم گیری در نظر بگیرند. سایر عوامل مهم عبارتند از چشم انداز آتی شرکت، وضعیت کلی بازار و تحمل ریسک سرمایه گذار.

دراودان مطلق (Absolute Drawdown) چیست؟

دراودان مطلق (Absolute Drawdown) که به آن افت سرمایه مطلق نیز گفته می شود، نشان دهنده ی بیشترین میزان کاهشی است که ارزش حساب شما نسبت به سرمایه اولیه تان تجربه کرده است. به عبارت دیگر، دراودان مطلق به شما می گوید که در بدترین حالت ممکن، چه مقدار از سرمایه اولیه خود را در معاملات پی در پی از دست داده اید. تفاوت اصلی دراودان مطلق با حداکثر دراودان (Maximum Drawdown) در این است که حداکثر دراودان به بالاترین مقدار سرمایه در طول دوره ی معاملات شما در نظر می گیرد، در حالی که دراودان مطلق فقط به سرمایه اولیه شما توجه دارد.

دراداون روزانه و دراداون کل چطور محاسبه می‌شوند؟

برای محاسبه میزان دراداون، مبلغ کل حساب را بر مبلغ ضرر انجام شده تقسیم کرده و حاصل به دست آمده مقدار دراداون است. برای مشاهده دراداون حساب خود در متاتریدر وارد قسمت Account history شده و یک گزارش کامل از معاملات انجام شده، میزان و درصد دراداون دریافت کنید.